Home Eğitim Yatırımcı Sözlüğü ADX (Average Directional Index) Göstergesi Nedir?
Yatırımcı Sözlüğü

ADX (Average Directional Index) Göstergesi Nedir?

ADX nedir? Average Directional Index

Teknik analizde sıklıkla kullanılan göstergelerden biri, trendin gücünü ve yönünü değerlemek için sıklıkla kullanılan Average Directional Index veya kısaca ADX’dir. Türkçe’ye, Ortalama Yön Endeksi şeklinde tercüme edilebilir.

Bu gösterge, 1970’lerin ortalarında geliştirilmiştir ve o zamandan beri finans profesyonelleri tarafından geniş bir şekilde kabul görmüştür. ADX, piyasanın bir trend içinde olup olmadığını, ve eğer içindeyse, bu trendin ne kadar güçlü olduğunu belirlemek için kullanılır.

ADX’in Tarihçesi

Average Directional Index (ADX), 1970’lerin ortalarında Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. Wilder, bu göstergeyi piyasanın trendinin gücünü değerlemek için tasarlamıştır. ADX, ilk olarak Wilder’ın 1978 yılında yayımlanan “New Concepts in Technical Trading Systems” isimli kitabında tanıtılmıştır. Bu kitapta ADX dışında RSI, ATR ve Parabolic SAR gibi popüler diğer teknik göstergeler de ilk kez tanıtılmıştır.

Teknik Analizdeki Yeri

Teknik analizde ADX, trend tabanlı göstergeler arasında yüksek bir yere sahiptir. Birçok yatırımcı ve trader, piyasanın yönünü ve trendin gücünü anlamak için bu göstergeyi diğer indikatörler ile birlikte kullanır.

ADX, özellikle yüksek volatilitenin olduğu dönemlerde, trendin gücünü anlamak için oldukça faydalıdır.

Bu gösterge, farklı finansal piyasalar ve varlık türleri için kullanılabilir. Örneğin; hisse senetleri, emtialar, forex ve kripto paralar gibi farklı alanlarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Wilder’ın geliştirdiği ADX, zaman içinde birçok değişikliğe uğramış, fakat ana mantığı ve kullanımı büyük ölçüde aynı kalmıştır.

ADX’in Bileşenleri

ADX (Average Directional Index) göstergesi, birkaç farklı bileşenden oluşur. Bu bileşenler arasında +DI (Pozitif Yönsel Hareket), -DI (Negatif Yönsel Hareket) ve True Range gibi kavramlar vardır.

 Bu bileşenlerin bir araya gelmesiyle ADX göstergesi oluşturulur.

+DI (Pozitif Yönsel Hareket)

+DI, bir varlığın fiyatının yukarı yönde ne kadar hareket ettiğini gösterir. Yani, fiyatlar yukarı doğru bir hareket gösterdiğinde, +DI değeri artar. Genellikle, +DI’nin yüksek olması, boğa piyasasının bir göstergesi olarak kabul edilir.

-DI (Negatif Yönsel Hareket)

-DI ise tam tersi bir göstergedir. Bir varlığın fiyatı aşağı yönde hareket ettiğinde, -DI değeri artar. -DI’nin yüksek olması, ayı piyasasının bir işareti olarak görülür.

True Range ve Diğer Temel Bileşenler

True Range, bir varlığın o günkü en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki farkı gösterir. Bu, volatilitenin bir ölçüsüdür ve genellikle ADX’in hesaplanmasında temel alınır.

Bu bileşenler, genellikle bir dönem boyunca (örneğin, 14 günlük bir dönem gibi) ortalamaları alınarak hesaplanır ve yatırımcıların piyasanın yönü ve trendin gücü hakkında fikir sahibi olmalarını sağlar. Özellikle +DI ve -DI’nin birbirine göre konumları, trendin yönü hakkında önemli bilgiler verir.

ADX Nasıl Hesaplanır?

ADX göstergesinin hesaplanması birkaç adımdan oluşur. Öncelikle, temel bileşenler olan +DI, -DI ve True Range hesaplanır. Ardından, bu bileşenler üzerinden ADX değeri elde edilir.

ADX Formülü

Bu formülde, “14 günlük” periyodik ortalamalar olarak kabul edilir, ancak bu süre yatırımcının stratejisine göre değiştirilebilir.

ADX Nasıl Kullanılır ve Yorumlanır?

ADX göstergesi, piyasadaki trendin gücünü ölçen bir araçtır, ancak doğrudan alım veya satım sinyali vermez.

Alım ve Satım Sinyalleri

ADX Değeri 25’in Üzerinde: Güçlü bir trend olduğu ve mevcut pozisyonun korunması veya yeni bir pozisyon açılması gerektiği anlamına gelir.

ADX Değeri 25’in Altında: Zayıf bir trend olduğu ve daha dikkatli olunması veya trend dışı stratejilerin uygulanması gerektiğini gösterir.

+DI ve -DI Karşılaştırması: +DI’nin -DI’den yüksek olduğu durumlar genellikle alım sinyali olarak değerlendirilir. Tersi durumda, satım sinyali olduğu kabul edilir.

Yorumlama Stratejileri

Trend Takibi: ADX yüksekse ve +DI, -DI’den yüksekse, yükselen trendin devam etmesi olasıdır.

Trendin Zayıflaması: Eğer ADX değeri düşüyorsa, trend zayıflıyor olabilir. Bu, yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirmeleri için bir işaret olabilir.

Örnekler

Örneğin, ADX değeri 30 ve +DI 28, -DI ise 20. Bu durumda, yükselen bir trend var ve alım yapmak için uygun bir zaman olabilir.

Eğer ADX değeri 15 ve +DI 18, -DI ise 22, piyasanın trend göstermediği ve trend dışı stratejilerin daha etkili olabileceği anlamına gelir.

Piyasa Trendlerine Göre Yorumlama

Yükselen Piyasada: ADX 25’in üzerinde ve +DI, -DI’den yüksekse, bu genellikle yükselen piyasanın güçlü olduğu ve bu trendin devam etmesi olasılığı olduğunu gösterir.

Düşen Piyasada: ADX 25’in üzerinde fakat -DI, +DI’den yüksekse, bu düşen bir piyasa trendinin güçlü olduğunu ve muhtemelen devam edeceğini gösterir.

Yatay Piyasada: ADX 25’in altındaysa, piyasanın yatay olduğu ve trend dışı stratejilerin daha iyi çalışabileceği anlamına gelir.

Volatiliteye Göre Yorumlama

Yüksek Volatilite: Yüksek volatilite durumlarında, ADX genellikle yükselir. Ancak, yüksek ADX değeri yalnızca trendin güçlü olduğunu, yönü hakkında bilgi vermez.

Düşük Volatilite: Düşük volatilite koşullarında ADX genellikle 25’in altındadır, bu da trendin zayıf olduğunu veya piyasanın yatay olduğunu gösterir.

ADX ve Diğer Teknik Göstergeler

Farklı göstergeler, farklı piyasa koşulları ve farklı varlıklar için daha iyi çalışabilir.

ADX ve DMI (Directional Movement Index)

DMI, ADX göstergesinin bileşenlerinden biridir (+DI ve -DI). DMI, trendin yönünü belirlemeye yardımcı olurken, ADX sadece trendin gücünü ölçer.

ADX ve Hareketli Ortalamalar

Hareketli ortalamalar (MA), bir varlığın fiyat trendini belirlemek için sıklıkla kullanılır. ADX ve MA bir araya getirildiğinde, MA trendin yönünü, ADX ise trendin gücünü belirlemeye yardımcı olabilir.

ADX ve RSI (Relative Strength Index)

RSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılır. RSI ve ADX bir araya getirildiğinde, yatırımcılar aşırı alım veya aşırı satım koşullarını, trendin gücüyle birlikte daha iyi değerlendirebilirler.

ADX ve Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, bir varlığın volatilitesini ölçmeye yardımcı olur. ADX, Bollinger Bantları ile bir araya getirildiğinde, yatırımcılar fiyatın ne kadar volatil olduğunu ve bu volatilitenin ne kadar güçlü bir trende işaret ettiğini daha iyi anlayabilirler.

ADX Hakkında Yanlış Bilinenler ve Doğrular

Yatırımcılar ve traderlar arasında oldukça popülerdir; fakat yanlış anlaşılmaya da açık bir göstergedir.

YANLIŞDOĞRUSU
Yüksek olması alım sinyali olarak yorumlanmalıdırYüksek olması, piyasadaki trendin güçlü olduğunu gösterir, fakat bu trend hem aşağı hem de yukarı yönlü olabilir.
ADX değeri düşükse, piyasadaki varlıkta hareket yoktur.ADX düşükse, bu genellikle varlığın yatay bir trend içinde olduğunu gösterir. Ancak, bu durağanlık aniden değişebilir ve değer hızla artabilir.
Fiyatın gelecekteki hareketlerini tahmin etmede kullanılabilir.Yalnızca mevcut trendin gücünü ölçer; gelecekteki fiyat hareketleri hakkında bilgi vermez.
Yalnızca hisse senetleri için kullanılır.Forex, kripto paralar, emtialar da dahil olmak üzere birçok farklı finansal piyasa ve varlık türünde kullanılabilir.
ADX özellikleri tablosu

ADX’in Risk Yönetimindeki İşlevi

Risk yönetimi, finansal piyasalarda işlem yaparken göz önünde bulundurmanız gereken faktörlerden biridir ve teknik göstergeler, riski minimize etmek için kullanılan araçlardandır. ADX, bir trendin ne kadar güçlü olduğunu göstererek, risk yönetimi stratejilerine rehberlik edebilir.

Örneğin, güçlü bir yukarı trenddeyken (ADX değeri yüksek, +DI > -DI), bir trader stop-loss seviyelerini yükseltebilir. Bu, piyasa hareketinin trader’ın lehine olduğu bir senaryoda daha fazla kar elde etmesine olanak tanır.

Tersine, eğer ADX değeri düşükse ve piyasa yatay hareket ediyorsa, daha sıkı stop-loss seviyeleri ve daha mütevazı take-profit seviyeleri belirlenebilir. Çünkü düşük bir ADX değeri, fiyatın büyük bir hareket yapmadan önce yatay hareket etme olasılığının yüksek olduğunu gösterir.

Örnek:

Sabit Durum: ADX değeri 20’nin altında ve piyasa yatay hareket ediyor.

Risk Yönetimi Stratejisi: Stop-loss seviyesini 1% ve take-profit seviyesini 2% olarak belirleyin.

Yükselen Trend: ADX değeri 25, +DI 20 ve -DI 10.

Risk Yönetimi Stratejisi: Stop-loss seviyesini 2% olarak ayarlayın ve take-profit seviyesini 5% olarak belirleyin.

Related Articles

Aracı Kurum Model Portföyleri
Yatırımcı Sözlüğü

Aracı Kurum Model Portföyleri

Yatırımlarınıza Yön Verin Aracı kurumlar, finansal piyasalarda yatırımcıların hisse senedi, tahvil, döviz...

Boğa Piyasası Nedir?
Yatırımcı Sözlüğü

Altcoin Nedir?

Kripto para dünyası son on yılda inanılmaz bir büyüme ve çeşitlenme yaşadı....

Fon Nedir
EğitimYatırımcı Sözlüğü

Fon Nedir?

Finansal piyasalarda yatırım yapmak, bireysel yatırımcılar için karmaşık ve zorlayıcı bir süreç...

Kredi Ön Onayı Nedir?
Yatırımcı Sözlüğü

Hissedar Nedir?

Hissedar Nedir? Merhaba ve hoş geldiniz! Bu makalede hissedarlık kavramını ele alacağız....